Ein Auftragskiller muss sich mit einem imaginären, geflügelten blauen Pferd zusammenschließen, um ein vermisstes Kind zu retten.
Sax taucht unangemeldet zu einem Pokerspiel mit hohen Einsätzen auf, um Waffen und Geld für seine Flucht aus New York zu organisieren, während Happy versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er ein Vater ist. Exfrau Amanda und Exlover Merry schließen sich derweil zusammen, um Hailey zu retten.
Sax reist durch eine dunkle Vergangenheit, während er und Happy nach seiner Tochter suchen. Merry und Amanda machen derweil eine schockierende Entdeckung. Very Bad Santa holt sich indes von Haily eine Information über ihren Vater.
Sax und Happy folgen ihrem Glück nach Chinatown. Indes taucht Blues Schwester auf, die nach Rache für den Mord an ihren Söhnen dürstet. Merrys Suche führt sie indes immer näher an Very Bad Santa.
Nach der destruktiven Familienzusammenführung gehen Sax und Happy getrennte Wege. Merry wird derweil von der internen Revision in Augenschein genommen. Hailey und die Kinder werden unterdessen einem noch furchteinflössenderen Gefängnis vorgestellt.
Sax und Happy begeben sich auf getrennte Wege. Während Sax eher unfreiwillig auf eine neue Idee kommt, wie er die Freilassung seiner entführten Tochter erreichen kann, steigt Happys Laune, als er auf eine andere imaginäre Gestalt trifft, mit der sich das fliegende Einhorn sogleich anfreundet.
Sax und Happy werden wiedervereint und wagen einen letzten Versuch, um Hailey zu retten. Amanda verfolgt derweil auf eigene Faust eine gefährliche Spur. Zwischen Mr. Blue und Isabella kommt es indes zum Konflikt, als plötzlich ein dunkles Familiengeheimnis das Licht der Wahrheit erblickt.
Weihnachten steht vor der Tür, die aktuelle Situation für Sax und Happy ist jedoch alles andere als besinnlich. Das Duo steht vor ihrer finalen Auseinandersetzung mit Very Bad Santa, der Hailey nach wie vor in seinem Versteck gefangen hält. Merry muss sich derweil beeilen, um Amanda vor einem extrem gefährlichen Widersacher zu retten.